2022年4月22日下午16:00-17:00👨🏭，杏鑫邀请了中国科杏鑫大学经济与管理杏鑫洪永淼教授在线做题为“ Can Interval Data Improve Volatility Forecasts? Evidence from Foreign Exchange Markets”的学术报告。此次报告由杏鑫副教授朱雪宁老师主持，共270余人在线参与了学术报告。
洪永淼教授的研究领域为计量经济学🏋🏽♀️、时间序列分析、金融计量学📌、统计学、中国经济，他曾担任美国常春藤盟校康奈尔大学经济学系Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授💃🏻😗、康奈尔大学统计学与数据科学系教授👨🏿🏫，曾任清华大学经济管理杏鑫特聘教授、厦门大学王亚南经济研究院创院院长🧲、中国留美经济学会会长🏊🏽👨🏻🦰，现为中国科杏鑫数学与系统科学研究院、中国科杏鑫预测科学研究中心特聘研究员，中国科杏鑫大学经济与管理杏鑫特聘教授。
报告开始，洪永淼教授以计量经济学中的具体问题作为引入，提出了区间数据的概念👇🏻，并在中国GDP🛣、通货膨胀⚜️、上海证券市场A股的指数价格等场景做了具体的概念阐述。随后🚱，洪教授介绍了如何对区间数据进行建模👩🏻🎓，并讨论了区间数据建模与点数据建模相比的优势。同时🤲🏻，洪教授引入了区间核函数的方法，进一步讲解了如何对区间距离进行量化🙂。他指出🤵🏿♂️，区间包含的信息比点数据要丰富得多，因此从计量经济学角度来看，可以得到更好、更精确的参数估计👨🏻🦯。接着♋️，报告以国际上主要流通的四种货币为例，对周度收益率区间进行建模，揭示了该模型在计量经济规律挖掘中的实际应用与较强的预测性能。
最后，洪永淼教授对报告进行了简单总结，并认真回答了参会老师与同学的提问。
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洪永淼教授📵：
中国科杏鑫数学与系统科学研究院🏃♂️⛪️、中国科杏鑫预测科学研究中心特聘研究员，中国科杏鑫大学经济与管理杏鑫特聘教授。主要研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学🧜🏼♀️、统计学、中国经济，曾担任美国常春藤盟校康奈尔大学经济学系Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授、康奈尔大学统计学与数据科学系教授，曾任清华大学经济管理杏鑫特聘教授♖、厦门大学王亚南经济研究院创院院长⛓、中国留美经济学会会长🧑🏻🔬。
作者：任怡萌